A essência da gestão de riscos | As abordagens de modelagem

Nesta segunda entrevista sobre o Risk Labs, laboratório de análise de riscos da Horiens, Márcio dos Santos detalha as possíveis abordagens de modelagem e os diferenciais para os clientes.

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Existem, então, duas abordagens na parte de modelagem: baseada em dados ou em modelos. Ambas têm precisão?

Quando se fala em precisão, a mesma indagação se aplica à abordagem de modelos ou frequentista. Não muda nada. Quando se calcula que a frequência de determinado acidente é 1%, é necessário cuidado ao interpretar um grau de certeza para ele. A estatística e a engenharia não têm o objetivo de calcular a probabilidade de forma assertiva, porque isso não existe. A probabilidade é um elemento para se tomar uma decisão, inclusive antes de acontecer o evento. Pode-se falar em qual grau de intervalo de confiança ou grau de risco que tenho nessa estimativa, mas existe uma incerteza. O que vai valer é o apetite e propensão de tomar uma decisão com aquele grau de incerteza.

Os clientes veem valor?

Bastante. Eles estão aprendendo cada vez mais a valorizar a incorporação de incerteza em modelos deterministas. Por exemplo, de estabilidade de prédios. Para analisar risco, pegamos o modelo determinista e incorporamos incertezas nele, como variações de vento, temperatura, resistência do concreto e do solo. Dessa forma, conseguimos ensaiar em quais cenários haveria risco de problemas para o prédio. É uma análise muito mais sofisticada que exige maior participação do cliente, mas, assim como a baseada em dados, ela permite a tomada de decisão sem surpresas, focando nos principais riscos. É muito comum em riscos geológicos e geotécnicos, que são os de maior risco na engenharia civil, como túneis, barragens e escavações de forma geral. Traz benefícios para a elaboração dos contratos, a locação de riscos entre as partes. É muito importante.

Quanto tempo leva a análise?

Se for um problema que já analisamos no passado e temos workflows – códigos já preparados – é muito rápido. Leva poucas semanas. Já uma análise de riscos baseada em modelos de engenharia precisa se debruçar mais sobre aspectos de projeto, operação, entrevistas com a equipe de engenharia do cliente. A jornada é muito maior e mais profunda.

Esta jornada mais aprofundada é um diferencial da Horiens?

Hoje em dia análise de risco é uma área muito desenvolvida, na qual as empresas têm investido bastante. Mas temos percebido uma concentração na parte de dados. Estamos em um cenário de dados esparsos, ou seja, que não permitem a construção de modelos a partir dos dados somente. Isso inviabiliza a execução de análises de riscos para grande parte dos players, que restringem a análise de riscos à analise dados (data science). Se não tem dados, não consegue analisar riscos. No Risk Labs, até pela nossa origem, a equipe incorporou a possibilidade de simular os modelos do ponto de vista probabilístico.

Sou engenheiro geotécnico. Então já trabalhava com incerteza geotécnica antes de trabalhar com seguro e, para mim, é mais familiar a questão de ensaiar modelos deterministas do que fazer data analytics. Tem bem menos empresas que oferecem isso no mercado. Precisa estar em contato “ombro a ombro” com engenheiro, projetista, entender modelos de engenharia, como estabilidade de taludes e encostas. Embora muitos engenheiros atuem com analytics, poucos vão para esse lado de simular modelos deterministas.

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Para ler a sequência desta entrevista, acesse o link abaixo:

A essência da gestão de riscos | A importância do olhar humano